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17 registros
| Registro 1 de 17 |
| Autor: |
Kind, Jarl - Wouter Botzen, W. J. - Aerts, Jeroen C. J. H. |
| Título: |
Social vulnerability in cost-benefit analysis for flood risk management |
| Fuente: |
Environment and Development Economics. v.25, n.2. Beijer Institute of Ecological Economics; Royal Swedish Academy of Sciences |
| Páginas: |
pp. 115-134 |
| Año: |
apr. 2020 |
| Resumen: |
Traditional cost-benefit analyses (CBAs) of flood risk reduction measures usually ignore distributions of damages over populations, which disadvantages the poor. Instead, a CBA based on social welfare includes individual social vulnerability through relative impacts on consumption. If vulnerabilities are high, floods are catastrophic and cause poverty, migration or indirect deaths, and risk reductions have high social welfare values. For non-catastrophic risks, social welfare values of risks are relatively higher for vulnerable low-income households. We present a framework to integrate social vulnerability into CBAs, and show how financial protection reduces social flood vulnerability and provides welfare benefits. A case study illustrates that traditional CBAs underestimate the social welfare value of flood risk reduction measures, up to a factor of 30. Data on financial protection is however scarce, which hampers estimation of the social welfare value in practice. A solution is to increase financial protection of individuals, in addition to offering physical flood protection. |
| Palabras clave: |
INUNDACIONES |
GESTION DEL RIESGO |
ANALISIS COSTO BENEFICIO | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 17 |
| Autor: |
Déniz, Marta - García Rueda, Fernando |
| Título: |
Análisis y medición de riesgos en las compañías de seguros |
| Fuente: |
Boletín de Estudios Económicos. v.74, n.226. Universidad Comercial de Deusto. Asociación de Licenciados |
| Páginas: |
pp. 139-162 |
| Año: |
abr. 2019 |
| Resumen: |
Desde que la Comisión Europea, en noviembre de 2003, estableciera un comité permanente para estudiar y redactar una nueva propuesta de regulación del sector de seguros y reaseguros que culminó con la Directiva de Solvencia II, las compañías aseguradoras han asistido a una transformación del marco normativo en el que venían desarrollando tradicionalmente su actividad empresarial que ha supuesto una auténtica revolución en lo que respecta a la gestión de riesgo. De un enfoque tradicional en la gestión de riesgos, estático y retrospectivo, principalmente centrado en el riesgo específicamente asegurador, donde los riesgos financieros se minimizaban mediante coberturas con derivados, inversiones en emisores de alta calidad crediticia y escasa exposición a renta variable, se ha pasado a un enfoque dinámico e integral de gestión de riesgo (Enterprise Risk Management o ERM) basado en la optimización del binomio valor/riesgo donde la identificación y cuantificación de los riesgos adquieren especial relevancia. |
| Palabras clave: |
SEGUROS |
SOLVENCIA |
RIESGOS |
CAPITAL ECONOMICO |
GESTION DEL RIESGO |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA B + datos de Fuente |
| Registro 3 de 17 |
| Autor: |
Lomban, Néstor - Rial, Norberto - Ramé, Roberto Daniel |
| Título: |
Gestión de riesgos cambiarios e instrumentos de cobertura |
| Fuente: |
Enfoques : Contabilidad y Auditoria, n.12. La Ley |
| Páginas: |
pp. 37-62 |
| Año: |
dic. 2011 |
| Palabras clave: |
CONTABILIDAD |
GESTION DEL RIESGO |
RIESGO CAMBIARIO |
ESTUDIO DE CASOS |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 4 de 17 |
| Autor: |
Bergés Lobera, Angel - Martín Barragán, Enrique |
| Título: |
Basilea III: un nuevo marco para el negocio bancario y la gestión de riesgos |
| Fuente: |
Boletín de Estudios Económicos. v.66, n.202. Universidad Comercial de Deusto. Asociación de Licenciados en Ciencias Económicas |
| Páginas: |
pp. 5-27 |
| Año: |
abr. 2011 |
| Resumen: |
La reciente aprobación de las nuevas exigencias de capital para la actividad bancaria (marco regulador conocido como Basilea III) es la respuesta de los organismos reguladores internacionales a la crisis financiera, y sobre todo bancaria, que en sus tres años largos de vida ha supuesto la mayor necesidad de apoyo público en la historia de las crisis bancarias. En dicho contexto, y con la crisis aún no superada, la tarea de los reguladores era ciertamente compleja: sentar las bases para que no vuelva a repetirse una crisis de la magnitud de la actual, pero sin obstaculizar la superación de la misma. La solución al respecto puede considerarse "salomónica": unas exigencias de capital mucho más elevadas que hasta ahora (tanto en cantidad, como sobre todo en "calidad" de dicho capital, enfatizando mucho más el peso del capital principal); pero con un calendario de implantación muy gradual y dilatado en el tiempo, para permitir a las entidades su generación interna, u obtención externa, sin presiones de corto plazo para producir recortes en su actividad crediticia. Ese objetivo será más difícil de alcanzar en el caso español, en el que las exigencias de capital se han formulado de forma mucho más exigente, tanto en volumen exigido, como en el calendario para su obtención. |
| Palabras clave: |
RIESGOS |
GESTION DEL RIESGO |
CRISIS |
BANCOS |
ENTIDADES FINANCIERAS |
CAPITAL |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA B + datos de Fuente |
| Registro 5 de 17 |
| Autor: |
Rodríguez Castellanos, Arturo - San Martín Albizuri, Nerea |
| Título: |
El análisis del riesgo país: un asunto de interés renovado |
| Fuente: |
Boletín de Estudios Económicos. v.66, n.202. Universidad Comercial de Deusto. Asociación de Licenciados en Ciencias Económicas |
| Páginas: |
pp. 29-48 |
| Año: |
abr. 2011 |
| Resumen: |
Las recientes "crisis de deuda" de ciertos países europeos han vuelto a poner de actualidad el concepto de "riesgo país", aunque la preocupación por este tipo de riesgo viene siendo cíclica y recurrente desde los años 70 del pasado siglo. En este trabajo se trata, en primer lugar, de clarificar el concepto de riesgo país, así como sus principales componentes; posteriormente, se presentan los factores que influyen de forma más significativa sobre el mismo, destacando dos grupos fundamentales: los de tipo político, y los de tipo económico; por último, se realiza un análisis de los métodos planteados para su evaluación y medición, destacando las ventajas e inconvenientes de cada uno, concluyendo que ninguno proporciona resultados totalmente satisfactorios. Por ello, se plantea que el análisis de este tipo de riesgo de aquí en adelante debe asumir como premisas fundamentales el riesgo sistémico y la incertidumbre como componentes esenciales de un sistema financiero globalizado. |
| Palabras clave: |
RIESGOS |
GESTION DEL RIESGO |
CRISIS |
RIESGO PAIS |
DEUDA EXTERNA |
DEVALUACION |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA B + datos de Fuente |
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